こんにちは、パブロです。
先週金曜日のSQでの下げが嘘だったかのようにまたもや日経平均が上昇してきました。
もしかしたら40,000円まで行くかもしれないので、上昇時に利益が取れる新規ポジションを作成しました。
既存ポジションと同列に書くととても分かりづらくなるため別々に記載します。
【既存ポジション】
C37500(@925) -1
C37500(@920) +1
P34500(@208) -4
P35000(@165) +1
P37500(@1060) +1
決済損益：▲2万円
(CはCall、PはPut、@はプレミアム、+は買い玉、-は売り玉）
最大損失（SQ37500円以上）：▲40.5万円
最大利益（SQ34500円）：309.5万円
今日、組成した新ポジションがこちら
【新規ポジション（2セット目）】
C39500(@250) -3
C38000(@915) +1
P38250(@800) +1
P38000(@695) -1
最大損失（SQ38250円以下）：▲2万円
最大利益（SQ39500）：＋123万円
今回のポジションは普段の「下がったら利益が増える」ポジションとは反対になります。上昇すれば利益が増える。けど上昇しすぎると損失無限大になる。
最大損失が最初から▲2万円と低いですが、代わりにリスクとなる売り玉の位置がC39500と近くになっています。
これにはいくつか理由があるのでブログ後半にて記載します。
そして今回のポジション作成により出来た合算損益エクセルが以下になります。（右端のセット合計が全てのポジションの合計損益になります）
（※単位：1000円）
今現在の38,300円ほどで停滞したままSQを迎えると赤字になりますし、40,000円を超えても赤字になるし、当然、既存ポジションでは大暴落が起きた時に赤字になります。
ではなぜこのポジションを作ったのか？
理由は４つあります。
一つは、いくら上昇しても4万円が限界だと思っていて、もし4万円に到達してもSQ（来月2週目）までには下落すると思っているから。そうなると数十万の利益が確定します。
2つ目に、7月5日に東日本大震災以上の自然災害が発生すると予言されていて、結構話題になっているので「美人投票」視点で下がると思っているから。
※ちなみにパブロは予言、占い系は全く信じていません。笑
3つ目に、今の38000円前後でSQが来たら赤字を避けられないから。先週の段階では下落目線でしたが今は上昇目線に変わっています。最悪なのは4万まで上昇→3.8万まで下落でSQを迎える。そうなると既存ポジションだけでは赤字を避けられないです。
4つ目に、もし39500円を超える暴騰があったとしたら諦めますが、それでも恐らくそこまで大きな損失にはならないからですね。
簡単にまとめると、今限月はいつか下がると思っているけど、もしこのまま上昇を続けた場合は諦めて、損失を最小限に抑えれば良いかと開き直ってるという事です。
普段は出来るだけローリスクでハイリターンを狙っていますが、今月は少しリスクをとってハイリターンを狙っていきます。
いつもよりブログ更新頻度が増えそうですが、ポジション移動毎に頑張って更新しようと思います。
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