こんにちは、パブロです。
昨日のナイトセッションから上昇してきたのでPutセットを作り最小利益を積み増しましたが、その後も上昇が止まらなかったので焦って対処しました。
宣言通り先物を使って対処したのですが、先物を使う際のデメリットをモロに喰らったので反省も踏まえてブログに記載しておきたいと思います。
まずは、寄り付き前のポジションからです。
【寄り付き前ポジション：1セット目】
C37500(@925) -1
C37500(@920) +1
P36500(@145) -5
P37000(@200) +2
P37500(@1060) +1
決済損益：＋50万円
最大損失（SQ37500円以上）：▲22万円
最大利益（SQ36500円）：178万円
【2セット目】
C39500(@250) -3
C38000(@915) +1
P38750(@770) +1
P38500(@785) +1
P38500(@670) -1
P38250(@800) +1
P38250(@685) -1
P38000(@695) -1
決済損益：▲3.5万円
最小利益（SQ38750円以下）：＋8.5万円
最大利益（SQ39500円）：＋83.5万円
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【ポジション合算損益】
最小利益（SQ38750~37500円）：＋2.5万円
最大利益（SQ36500円）：＋202.5万円
損失発生：SQ40000円以上 or SQ35250円以下
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今回のPutセットはいつもと同じなのでポジションだけ記載します。
【新規追加ポジション】
P39000(@640) +1
P38750(@535) -1
さて、これまでのおさらいですが、現時点では”売り玉の間”でSQが終わるとどこでも利益となります。しかし当然ながら売り玉を突き抜けると損失が無限に広がっていきます。
昨日までは根拠のない下落期待をしていたのですが、真逆の急騰が起きてしまい2セット目のコールサイドの売り玉（C39500）が危なくなりました。
そこで昨日のナイトセッションで39,000円を超えたところから先物でヘッジを入れていきます。約39,045円で先物ミニを合計10枚（先物ラージ1枚と同じ）買い。
新規追加ポジション：先物ミニ(＠39,045) +10
先物はブログで初登場なので1つ注意点を書いておくと、先物は「諸刃の刃」です。どういう事かというと、使いやすい反面、使い方を間違えると大事故に繋がります。
例えば、今回ナイトで39,045円でミニ10枚の買いを入れましたがこのまま寝てしまっている内に2％反落してしまったら？明日の寄り付きでは約78万円の大損失を抱えてスタートすることになります。しかもこういった事は頻繁に発生します。
話を戻して、このヘッジで入れた先物買いをそのまま放置はできません。理由は上記に書いた通り。どこかで「逆指値の損切り設定」をしておく必要があります。
損切り設定する価格は状況により異なるので今回は記載しませんが、結論だけお伝えすると、2回損切りラインに引っかかり損切りを行いました。
あれ？損切りなのに利益出てるやんと思いましたよね。
そうです、私はビビりなので基本的には利益が出る価格で損切りします。（結果的にそれが大失敗に繋がります。）
上記2回の取引が終わった後は、「なんだかんだそこまで上昇しないかもなー」と安心しつつ、夜も遅かったのでそのまま寝ました。
そしてお昼頃に起きてビックリ！更に上昇を続けているではありませんか！笑
慌てて先物でヘッジを入れます。
新規ポジション：先物ミニ(＠39,432) +10
結果、昨日の39045円のまま何もしなければ既に約39万円の含み益を抱えた状態だったので精神的にもだいぶ楽でしたが、逆のことも考えられるので仕方なかったと割り切ります。（これが先物をヘッジに使う注意点でありデメリットでもあります）
そして2セット目が以下のポジションとなります。
【現在ポジション：2セット目】
C39500(@250) -3
先物ミニ(＠39,432) +10
C38000(@915) +1
P39000(@640) +1
P38750(@535) -1
P38750(@770) +1
P38500(@785) +1
P38500(@670) -1
P38250(@800) +1
P38250(@685) -1
P38000(@695) -1
決済損益：+0.4万円
2セット目最小利益（SQ40250円以下）：＋24.7万円
2セット目最大利益（SQ39500円）：＋99.7万円
ヘッジの入れ時は失敗しましたが、上への余裕がだいぶ出来ました。これでこのまま上昇が続いてもどこかでリスクとなる2枚を切るか、もしくは反落してくれれば今限月は利益で終われそうです。
そして1セット目との合算損益エクセル表は以下になります。とてもゴチャついてきたので各セットの合計値のみを表示しています。今回のポジション移動は黄色の部分です。
【1,2セット合算損益エクセル表：※単位1,000】
それでは、ここからどうなるか？下がってきそうと思えば思うほどまだ上がりそうですが、またポジション移動した際にブログ更新したいと思います。
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