こんにちは、パブロです。
本日は、金曜日の日中とナイトセッションで動かしたポジションをまとめて記載していきます。
下落下落と言っていたら1年に1回あるかないかの暴騰相場になってしまいました。いくつもミスをしていますが予想だにしない暴騰がきた時の緊急対処を行いました。
今限月はトントンを目指していき、SQまでにもし暴落がきた時の事を考えて下への対処も怠らずに丁寧にポジション移動していきたいと思います。
【寄り付き前ポジション：2セット目】
C39500(@250) -3
先物ミニ(＠39,432) +10
C38000(@915) +1
P39000(@640) +1
P38750(@535) -1
P38750(@770) +1
P38500(@785) +1
P38500(@670) -1
P38250(@800) +1
P38250(@685) -1
P38000(@695) -1
決済損益：+0.4万円
2セット目最小利益（SQ40250円以下）：＋24.7万円
2セット目最大利益（SQ39500円）：＋99.7万円
金曜日の日中取引では必要証拠金がギリギリだったため、先物1枚の利益を使ってC39500＠250を1枚切っていきました。
そして減った残高を補填するためにCall40,000＠675の売りを入れます。
【日中新規ポジションまとめ】
先物ミニ(＠39,432) +10 →決済売り＠40,092（+66.9万円）
C39500(@250) -1 →決済買い＠1000（▲75.2万円）
C40000(@675) -1 →新規売り
上記の画像を見てもらったら分かる通り、C39500円のネットリスクは約8.3万円の損失で切る事が出来ました。※本来であれば先物は切らないのが正解ですし、普段なら先物利確は行いません。
なぜ普段なら先物を利確しないかと言うと、今のネットリスク2枚の状況で本質的価値以下で先物を1枚買っておくと、このまま上昇を続ければ損失どころかむしろ利益を乗せてリスクを消せる可能性があるからですね。（ここの解説は文字だと難しいのでどこかでまた説明します）
しかし今回は証拠金がカツカツだったので先物と一緒に損切りしました。そもそも証拠金はまだ余裕だったというミスに日中取引間際に気づきます。
これはオプションやってる人は覚えておいた方がいいのですが、オプションの必要証拠金は前日の終値で算出されます。
この日に限って言えば、前日のまだ下落期待があった（＝Putの証拠金が高かった）時の証拠金で計算していたので必要証拠金もキツキツだったのです。
売りが突き抜けられての証拠金がキツくなったこと自体が久しぶりだったので、オプション初心者のようなミスをしてしまいました。
とまぁ長々と言い訳を書いてしまいましたが、ここまでが日中取引での出来事。
ここからナイトセッションに入ります。
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ナイトセッションに入ってすぐに日中で決済した先物のヘッジ買いを入れていきます。
新規ポジション：先物ミニ(@40255) +10
そしてナイトになってもグングン上がっていき、日中で残高補填のために入れたC40000@675売りがキツくなってきます。
どこまで伸びていくかも分からなかったので今限月は利益を諦めて損失回避の緊急対処を行いました。
追加ポジション：C40000(@885) +1
激動の金曜日が終わった際のポジションは以下になります。寄り付き前と比較して変更があったポジションに青ラインを引いてます。
【現在ポジション：2セット目】
C40000(@675) -1
C40000(@885) +1
C39500(@250) -2
先物ミニ(＠40,255) +10
C38000(@915) +1
P39000(@640) +1
P38750(@535) -1
P38750(@770) +1
P38500(@785) +1
P38500(@670) -1
P38250(@800) +1
P38250(@685) -1
P38000(@695) -1
決済損益合計：▲6.9万円
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1,2セット合計決済損益は以下のエクセル表になります。
エクセルを見てもらえば一目瞭然ですが、どこで終わっても完全に損失確定です。
代わりにこれからどこまで上昇していっても損失は固定する事が出来ました。
ここから暴落が来れば損失ほぼゼロか、もしくは少し利益になりますが何となくまだ上がりそうです。
正直、上昇が来ても大丈夫と言っていた手前、すごく恥ずかしいミスを連発してますが、SQまであと2週間あるのでまだほんの少し暴落に期待しています。
現実的には損失はほぼ確定してますが、これから出来るだけプラマイ０を目指していこうと思います。
SQまで残り2週間あるので、リスクはありますがまだ利益10％狙うこともできます。今月は中々に忙しいですがまだ諦めていないので、ポジション移動したらブログを更新します。
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